Недвижимость и бизнес

Фeврaль 2012-Сeргeй Aлeйникoв, прeждe чeм вoйти в фeдeрaльнoм судe Мaнxэттeнa, гдe oн вoсeмь лeт тюрьмыфoтo AP / East News

Тoргoвaя высoкoй чaстoты прoизвeл рeвoлюцию нa финaнсoвoм рынкe. Прoгрaммистa Сeргeя Aлeйникoвa этa рeвoлюция привeлa к тюрьмe

Извeстный экoнoмичeский журнaлист Мaйкл Льюис в свoeй пoслeднeй рaбoтe Flash Boys в издaнии нa русскoм языкe вышeл в издaтeльствe «Aльпинa Пaблишeр») рaсскaзывaeт o нaучнo-тexничeскoй рeвoлюции нa финaнсoвoм рынкe СШA, чтo вызвaлo пoявлeниe сoглaсoвaниe высoкoй чaстoты (HFT). Нeкoтoрыe миллиoнныe дoли сeкунды дoстaтoчнo, чтoбы пoслeдниe тoргoвыe рoбoты, для принятия рeшeния o пoкупкe aкций. Трaдициoнныe игрoки нa Уoлл-стрит нe срaзу пoняли, чтo вoзмoжнoсти aрбитрaжa oткрывaeт HFT, и кoгдa oни пoняли, чтo нaчaлaсь нaстoящaя oxoтa рoскoшныe прoгрaммистoв, пoскoльку oни являются тeми, кoтoрыe дoлжны были сoбрaть нeoбxoдимыe финaнсoвыe дoкумeнты. Нe удивитeльнo, чтo пeрeд мнoгими ИТ — выxoдцы из бывшeгo СССР oткрылaсь нeплoxaя пeрспeктивa кaрьeры в крупныx бaнкax и инвeсткoмпaнияx СШA. Нo стрoгиe прaвилa кoнкурсa пoдxoдили, нe всe, чтo xoрoшo пoкaзывaeт примeр рoссийский прoгрaммист Сeргeй Aлeйникoвa. Eгo истoрии пoсвящeнa глaвa, кoтoрую публикуeт журнaл Forbes.

Сeргeй Aлeйникoв нe стрeмилaсь в СШA или кoнкрeтнo нa Уoлл-стрит. Вышeл в Рoссии в 1990-x, скoрee oт oтчaяния, чeм с нaдeждoй измeнить жизнь к лучшeму. «Кoгдa мнe былo дeвятнaдцaть лeт, и я нe думaл уxoдить, — гoвoрит oн. — Я был вeликим пaтриoтoм Рoссии. Он плакал, когда умер Брежнев, и всегда ненавидел английский язык». Но на родине, она столкнулась с проблемой: правительство не позволяло ему получать образование, которое он хотел. Сергей не был религиозным человеком в традиционном смысле слова, но он был еврейского происхождения, что в его паспорте было соответствующей регистрации. И, как еврея, его ждали особых проблем на вступительных экзаменах в один из двух университетов столицы, в котором приняли участие евреи, и где они могут научиться дисциплине, могут быть приняты государством для евреев. В его случае это была математика.

Фото галерея

Путь в списке «Форбс» шесть стратегий успеха

Очень распространено между собой: чем похожи, Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Не вынесет двоих: крупнейших бизнес-скандалов эпохи Владимира Путина

Все фотогалереи →

Сергей был готов к трудностям. Кроме того, он был программистом. Первая, написанная им в 16 лет, программа была разработана, чтобы изображение синусоиды. Когда компьютер послушно, следуя его инструкциям, выполнил задачу, Сергей был очарован необходимость «ориентации в подробности, тот факт, что разработчику необходимо видеть проблему в целом и с разных сторон, пробуя различные способы ее решения. Это как игра в шахматы, и в решении конкретной проблемы при игре в шахматы». Расписание привлекал как в интеллектуальной, так и эмоционально.

«Написать программу, похоже на рождение ребенка, — говорит Сергей. Это-творческий акт. Как технического, программа в то же время является произведением искусства. И ты получаешь создания соответствующего удовлетворения».

Была подана заявка на изменение области своей специальности с математикой в программировании, но руководство университета отказало. «У меня появилась идея о том, что Россия, возможно, не самое лучшее для меня место, — говорит Сергей, — когда не позволил мне изучать компьютерные науки».

Прибыл в Нью-Йорк в 1990 году и заселился в общежитие Молодежной еврейской ассоциации. Два явления потрясли в новой стране: разнообразие людей на улице, и фантастический ассортимент продуктов в магазинах…

Вскоре, он устроился программистом за $8,75 в час в центр здравоохранения в Нью-Джерси. Там прошло лучшее место — факультет компьютерных наук Ратгерского университета, где, благодаря сложной комбинации упражнений, которые выполняются и принимаются пожертвования, сумел получить степень магистра. После университета несколько лет работал на начинающих Интернет-компаний, пока в 1998 году не получил приглашение от IDT, крупной телекоммуникационной компании, в штате Нью-Джерси. Десять последующих лет была разработана компьютерная система, и написал коды, которые отсылают миллионов телефонных звонков своих абонентов на дешевые телефонные линии. Когда Сергей пришел в компанию, там было 500 человек. К 2006 году было уже 5000, и стал его лист «звезда». В том же году ему позвонил хедхантер и сообщил, что на Уолл-стрит, появился бешеный спрос, присущего Сергей написания кодов программ анализа больших объемов информации на высокой скорости.

Это не номер

Сергей ничего не знал об Уолл-стрит и не торопился узнать. Они заставляют компьютеры работать быстрее, но он принял решение медленно и осторожно. Хедхантер завалил много книг о программировании Уолл-стрит», и добавил к ним руководства, интервью. Он сообщил также, что там Сергей может заработать гораздо больше $220 000 в год, которую он получил в телекоммуникационной компании. Сергей был честен и полон симпатии к хедхантеру, но после прочтения книги, я решил, что эта работа не для него. Он наслаждался решение технических проблем, возникающих в гигант telecom, и я не чувствовал необходимости, чтобы заработать больше денег. Через год после хедхантер позвонил снова. Тогда, IDT, возникли серьезные финансовые проблемы, и Сергей начал опасаться, что адрес ведет предприятие к банкротству. Не было значительных сбережений. Его жена Элина готовилась стать матерью в третий раз, и им нужно было купить большой дом. Таким образом, Сергей согласился пройти собеседование в Goldman Sachs.

Игроки 05.02.2014 в 06:00

Испорченный Робин Гуд: подлинная история «волк с Уолл-стрит»

Материал из архива журнала «Форбс» на происки брокера Джордана Белфорта, который был Леонардо ди Каприо в новом фильме Мартина Скорсезе→

Эксперты Goldman Sachs провели с ним серию интервью по телефону, а затем предложили пройти несколько собеседований в течение одного дня. Эти встречи показались ему крайне напряженной и даже немного странные. Сменяя друг друга, десятки сотрудников Goldman Sachs пытался поставить его в тупик с помощью загадки, головоломки, математические задачи и даже легких вопросов физики. «Я не привык общаться с теми, кто вложил столько сил в оценке других людей», — вспоминает он.

Он был потрясен, узнав, что более половины программистов в банке были выходцами из России.

Русские считались лучшими, и Сергей, кажется, знал, почему.

«В России время работы на компьютере измерялась минут. Поэтому, давайте учиться писать код, чтобы уменьшить отладки программ», — вспоминает он. — Наличие же время машина приучает к тому, что, как только идея придет в голову, сразу вводишь данные, а потом исправляешь в 10 раз. У хороших программистов из России, скорее всего, не имеет опыта работы в случае ограничения доступа в зал машины времени».

Второй тур «допросов с пристрастием» закончился в кабинете более высокой частоты трейдера Александра Давидовича, а также (в случае России. Генеральный директор банка, задал всего два вопроса, чтобы проверить способность Сергея решении проблем.

Первое: является ли 3599 простое число? Сергей сразу же заподозрил ловушку — число это близко к 3600. Он написал следующие уравнения:

3599=(3600-1)=(602-12)=(60-1)(60+1)=59×61,

3599=59×61.

Номер был не прост.

Задание было сложным, но, по словам Сергея, «труднее решить, когда ждут, что ты находишься так быстро». Решение принял почти две минуты.

Вторая задача была более трудной и захватывающей. Управляющий директор рассказал, комната в форме параллелепипеда прямоугольной и высказал свои три измерения. «Он сказал мне, что на полу сидит паук, и я дал его координаты, и на потолке от мухи, а также отметил их координаты. Затем он попросил меня рассчитать кратчайшее расстояние, которое должен преодолеть паук, чтобы добраться до мухи». Паук-не умеет летать, раскачиваться на паутине, и может только ползать по поверхности. Кратчайшее расстояние между двумя точками была прямая, и Сергей догадался, что решение задачи заключается в преобразовании трехмерный объект в двух измерениях, а затем использовать теорему Пифагора для вычисления расстояния. Решение потребовалось несколько минут, и когда он закончил, Давидович предложил ей место в Goldman Sachs. Начальный размер его годовой оклад вместе с бонусами составил $270 000.

Покрытие Goldman

Сергей пришел в Goldman Sachs в любопытный период истории, как самого банка, так и всей Уолл-стрит. В середине 2007 года, Министерство торговли облигации Goldman поспособствовал развитию глобального кризиса, помочь правительству Греции подделывать отчеты и скрыть долга, а также разработать план уничтожения рынке ипотеки sub-prime, для того, чтобы выиграть, играя против них. В то же время, Министерство торговли обыкновенных акций приравнена к радикальным переменам, происходившим в фондовый рынок до банкротства. В былые времена, медленно олигополистический рынок с двумя доминируют биржи, Nasdaq и New York Stock Exchange, быстро изменилось. Одни и те же действия стали работать 13 государственных биржах в Нью-Джерси. Затем, в течение нескольких лет будет более 40 базовых групп, и две из них, принадлежащие Goldman Sachs, продаются одни и те же действия.

Интернет и связь 19.11.2014 в 06:00

Sex, drugs, Rock’n’Roll: игры с службы безопасности уничтожили в бизнес-империи Павла Врублевского

Предприниматель, который считается крупнейшим игроком на «серого» Интернет-рынка, время лавировал между Министерством внутренних дел и ФСБ. Почему рискованная игра, в конечном итоге, привело в тюрьму?→

Большую часть этой суммы пошла не в старом инвесторов, и только быстрые компьютеры, контролируемые HFT-компаний. В принципе, компьютерные технологии, обещал решить проблему, финансовый рынок является посредником или по крайней мере уменьшить сумму, которую он мог отнять у инвесторов. Реальность же обернулась для посредников неожиданным доходом от $10 млрд до $22 млрд в год, в зависимости от того, кому предполагается доверить. Для Goldman Sachs, финансового посредника, это была очень хорошая новость.

Плохое было то, что Goldman Sachs, пока не зарабатывал значительную часть этих денег. В конце 2008 года уведомил руководство для программистов, согласование высокой частоты, что их торговые, отдел получил чистой прибыли на сумму около $300 млн. В этом же году HFT-разделение одного хедж-фонда Citadel заработал $1,2 млрд, высокой частоты, торговцы уже известных, их умение скрыть доходы, и в процессе спора между поступает из России, Михаил Малышевым и его бывший работодатель Цитадель выяснилось, что в 2008 году Малышев получил $75 млн наличными.

Банк доставалось не так много таких огромных денег, которые сейчас зарабатывались на рынке ценных бумаг, и объяснялось это очень просто: на рынке война роботов и роботов Goldman они медлительные.

Поэтому они и пытались завладеть Сергея Алейникова — чтобы увеличить скорость работы вашей системы. Ядро ее Банк купил их за 15 лет до того, при покупке Hull Trading, одной из первых компаний, занявшихся электронной торговой. Большое количество устаревшего программного обеспечения (Сергей подозревал, что платформа в целом, в нем 60 миллионов строк кода) и 15 лет исправлений превратили в платформу компьютера эквивалент гигантский мяч, слепленного из аптечных резинок. Когда шин с треском рвалась, Сергей должен был найти разрыв и устранить его.

Сергей, нанятый для решения трех проблем, которые соответствовали трем стадиям электронного трейдинга. Первый этап заключался в создании призыв производства бегущие строки. — программа, преобразующая данные, поступающие из 13 фондовых бирж, так что вы можете наблюдать в один поток. Самый простой и дешевый способ для крупных банков стало использование консолидированного потока данных, которые отправлялись на государственных биржах. Некоторые из этих начали. Однако, чтобы развеять опасения клиентов за того, что процессор работал слишком медленно и предлагал старый имидж на рынке, несколько банков пообещали создать ускоренный поток данных.

Работы Сергея не общался с клиентами банка. Он был призван создать систему для трейдеров Goldman Sachs, и, конечно, нужно было работать быстрее, чем система для клиентов. Первое и самое очевидное, что сделал для ускорения роботы банка, это похоже на то, что он сделал в IDT для направления звонков по наиболее простой путь — децентрализовал системы Goldman. Вместо того, чтобы сигнал от различных бирж нового концентратора банка, Сергей создал мини-концентратора внутри здания каждый мешок. И для сбора информации для частного сектора «производства тикеров», Банк требовал поместить свои компьютеры на бирже как можно ближе к механизму распределения заказов. Создание программного обеспечения для получения «производство бегущие строки.» вывод данных и использование их с целью определения лучших предложений на рынке был второй этап организации электронного трейдинга. Сергей написал значительную часть этого кода, для ускорения работы программы. Третий этап назывался «введение в орден». Судя по названию, эта программа отправляла сообщения нового на рынке для их выполнения. Сергей о ней тоже поработал.

Хотя он и не думал об этом, на самом деле, создавалась в Goldman Sachs компании для высокочастотного трейдинга. И, конечно же, скорость, что Сергей создаст для банка можно использовать по-разному. Например, для оптимальной реализации хитрых стратегий трейдеров. Или с группой трейдер мог торговать против рынка, медленное перемещение заказов клиентов. Или, например, для продажи Ричу Гейтс акций Chipotle Mexican Grill по цене, более высокой в группе, или для покупки их более низкой цены на публичной бирже.

На самом деле, Сергей не знал, с какой скоростью используется опытные трейдеры Goldman. В процессе работы стала осознавать, как далеки от идеала, их отношения с работодателем.

Например, никто в Goldman не имел общее представление о программном обеспечении банка.

Сергей узнал это в первый день, когда ее попросили посмотреть в коде, и выяснить, как эти элементы программы взаимодействуют друг с другом. При этом, он был удивлен отсутствием документации, которые оставили люди, которые занимались написанием кода, а также тот факт, что никто в банке не мог ему ничего объяснить. В свою очередь, Сергей проповедовать не в коммерческих последствиях своих действий, отчасти потому, что чувствует себя начальники не хотели, чтобы он об этом знал. «Я думаю, что сделал это намеренно», — говорит он. — Чем меньше вы знаете, как делают деньги, тем лучше для них».

Страницы12

8 трейдеров, потерявших $30 млрд самых именитых банков | 8 фото →

Смотреть фотогалерею →